Comment appelle t-on un ensemble de mots qui fonctionnent comme un seul mot ?

C'est une périphrase. Au lieu, par exemple, de dire : "New York", on peut la "grosse pomme" (ou "The big Apple" si tu es bilingue ;) ).

C'est  La périphrase (est une figure de style) qui consiste à dire en plusieurs mots ce qu'on pourrait dire en seul mot. Ex: La ville Lumière (Paris); le roi de la jungle (le lion); le septième art (le cinéma), etc.